PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICHF с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CICHF с VZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CICHF (China Construction Bank Corporation) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. CICHF operates in Banks - Diversified (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CICHF returned 15.80%/yr vs 3.65%/yr for VZ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CICHF и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Construction Bank Corporation (CICHF) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CICHF показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции CICHF превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 15.80% против 3.65% соответственно.

CICHF

1 день
-2.14%
1 месяц
2.61%
С начала года
11.79%
6 месяцев
14.58%
1 год
6.80%
3 года*
29.53%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.80%

VZ

1 день
0.85%
1 месяц
-4.99%
С начала года
16.80%
6 месяцев
17.99%
1 год
16.75%
3 года*
16.01%
5 лет*
2.19%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CICHF и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICHF
China Construction Bank Corporation		11.79%22.19%58.20%-0.14%-8.94%4.95%-12.31%11.35%-10.33%105.09%
VZ
Verizon Communications Inc.		16.80%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Correlation

The correlation between CICHF and VZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2006 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CICHF:

$36.70B

VZ:

$193.95B

EPS

CICHF:

CN¥3.88

VZ:

$4.10

Коэффициент P/E

CICHF:

1.93

VZ:

11.23

Коэффициент P/S

CICHF:

0.57

VZ:

1.40

Коэффициент P/B

CICHF:

0.07

VZ:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

CICHF:

CN¥1.14T

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CICHF:

CN¥701.45B

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

CICHF:

CN¥397.42B

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Construction Bank Corporation

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с CICHF:
CICHF с 3988.HKCICHF с MSFTCICHF с SBERP.MECICHF с SBER.MECICHF с CCEP.LCICHF с BYDDYCICHF с TKO
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

CICHF vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICHF
Ранг доходности на риск CICHF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICHF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICHF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICHF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICHF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICHF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICHF c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corporation (CICHF) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CICHFVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.73

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.32

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.26

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

2.62

-1.95

CICHF vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICHF на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICHF и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CICHF и VZ

Максимальная просадка CICHF за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHF и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICHFVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-50.66%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-13.32%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-14.93%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-38.38%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.43%

-41.21%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.99%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-14.82%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

6.41%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CICHF и VZ

China Construction Bank Corporation (CICHF) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что CICHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICHFVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

7.96%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.16%

18.44%

+35.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.65%

23.14%

+47.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.15%

21.77%

+27.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.43%

20.42%

+31.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICHF и VZ

CICHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICHF
China Construction Bank Corporation		0.00%5.69%6.51%9.14%0.00%7.05%6.25%5.17%0.00%34.73%43.08%55.64%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.00%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CICHF и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
345.57B
34.44B
(CICHF) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CICHF значения в CNY, VZ значения в USD

Сравнение рентабельности CICHF и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Construction Bank Corporation и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
43.8%
60.3%
Активы портфеля
CICHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 151.30B при выручке в 345.57B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CICHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.25B при выручке в 345.57B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

CICHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.47B при выручке в 345.57B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

CICHF and VZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICHF has higher volatility (16.40%) compared to VZ (7.96%). In terms of maximum drawdown, CICHF dropped -72.65% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CICHF и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор