PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICHF с BYDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CICHF с BYDDY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CICHF (China Construction Bank Corporation) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. CICHF operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CICHF returned 21.81%/yr vs 19.58%/yr for BYDDY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CICHF и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Construction Bank Corporation (CICHF) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CICHF показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у BYDDY с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции CICHF превзошли акции BYDDY по среднегодовой доходности: 21.81% против 19.58% соответственно.

CICHF

1 день
-5.32%
1 месяц
-13.28%
С начала года
4.88%
6 месяцев
1.67%
1 год
10.97%
3 года*
27.40%
5 лет*
12.59%
10 лет*
21.81%

BYDDY

1 день
-3.35%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-10.63%
1 год
-35.10%
3 года*
2.15%
5 лет*
6.86%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CICHF и BYDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICHF
China Construction Bank Corporation		4.88%22.19%58.20%-0.14%-8.94%4.95%-12.31%11.35%-10.33%105.09%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-7.02%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%

Correlation

The correlation between CICHF and BYDDY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CICHF:

$34.43B

BYDDY:

$102.66B

EPS

CICHF:

$3.88

BYDDY:

$3.03

Коэффициент P/E

CICHF:

0.27

BYDDY:

3.72

Коэффициент PEG

CICHF:

0.09

BYDDY:

0.03

Коэффициент P/S

CICHF:

0.08

BYDDY:

0.13

Коэффициент P/B

CICHF:

0.01

BYDDY:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

CICHF:

$1.14T

BYDDY:

$779.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CICHF:

$701.45B

BYDDY:

$132.63B

EBITDA (12 мес.)

CICHF:

$397.42B

BYDDY:

$33.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Construction Bank Corporation

BYD Company Limited ADR

Часто сравнивают с CICHF:
CICHF с 3988.HKCICHF с MSFTCICHF с VZCICHF с SBERP.MECICHF с SBER.MECICHF с CCEP.LCICHF с TKO
Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY

Доходность на риск

CICHF vs. BYDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICHF
Ранг доходности на риск CICHF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICHF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICHF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICHF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICHF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICHF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICHF c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corporation (CICHF) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICHFBYDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.93

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-1.36

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.93

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-1.31

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICHF vs. BYDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICHF на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BYDDY равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICHF и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICHFBYDDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.93

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.16

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CICHF и BYDDY

Максимальная просадка CICHF за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHF и BYDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICHFBYDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-97.38%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-37.88%

+18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-42.34%

+23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-48.16%

+16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.43%

-58.18%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-42.34%

+28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-63.77%

+40.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

26.75%

-16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CICHF и BYDDY

China Construction Bank Corporation (CICHF) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с BYD Company Limited ADR (BYDDY) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CICHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICHFBYDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

9.30%

+18.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.56%

28.44%

+25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.78%

37.68%

+33.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.13%

45.96%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.20%

47.25%

+9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICHF и BYDDY

CICHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		1.56%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
CICHF
China Construction Bank Corporation		0.00%5.69%6.51%9.14%0.00%7.05%6.25%5.17%0.00%34.73%43.08%55.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CICHF и BYDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corporation и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
345.57B
150.23B
(CICHF) Общая выручка
(BYDDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CICHF и BYDDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Construction Bank Corporation и BYD Company Limited ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
43.8%
18.8%
Активы портфеля
CICHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 151.30B при выручке в 345.57B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

BYDDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

CICHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.25B при выручке в 345.57B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

BYDDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CICHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.47B при выручке в 345.57B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

BYDDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

CICHF and BYDDY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICHF has higher volatility (27.60%) compared to BYDDY (9.30%). In terms of maximum drawdown, CICHF dropped -72.65% vs BYDDY's -97.38%.

CICHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CICHF и BYDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор