Сравнение CIC.TO с VDY.TO
CIC.TO (CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - CIC.TO is a Financials Equities fund actively managed by CI, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. CIC.TO is actively managed, while VDY.TO is passively managed. Over the past 10 years, CIC.TO returned 12.91%/yr vs 14.08%/yr for VDY.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIC.TO charges 0.87%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIC.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIC.TO показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции CIC.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 12.91% против 14.08% соответственно.
CIC.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 51.76%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 12.91%
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам CIC.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 17.33% | 36.24% | 21.30% | 6.58% | -10.99% | 33.76% | 1.89% | 14.12% | -8.88% | 12.14% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Correlation
The correlation between CIC.TO and VDY.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between CIC.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CIC.TO и VDY.TO
Секторы
CIC.TO
VDY.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CIC.TO
VDY.TO
Сырьевые материалы
CIC.TO
-
VDY.TO
Коммуникационные услуги
CIC.TO
-
VDY.TO
Потребительский циклический сектор
CIC.TO
-
VDY.TO
Потребительский защитный сектор
CIC.TO
-
VDY.TO
Энергетика
CIC.TO
-
VDY.TO
Здравоохранение
CIC.TO
-
VDY.TO
Промышленность
CIC.TO
-
VDY.TO
Недвижимость
CIC.TO
-
VDY.TO
-
Технологии
CIC.TO
-
VDY.TO
Коммунальные услуги
CIC.TO
-
VDY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIC.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CIC.TO
VDY.TO
Сравнение CIC.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIC.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 2.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 15.68 | -9.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.62 | 64.02 | -34.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIC.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 5.93 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CIC.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIC.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -39.21% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -3.12% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -10.87% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -16.18% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -39.21% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.61% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.76% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIC.TO и VDY.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIC.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.42% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 6.95% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 8.27% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 11.57% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.96% | +0.33% |
Сравнение комиссий CIC.TO и VDY.TO
CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIC.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 5.20% | 5.72% | 6.71% | 7.37% | 7.64% | 5.48% | 9.56% | 6.16% | 6.61% | 5.68% | 6.72% | 7.31% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
CIC.TO and VDY.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.87% for CIC.TO.
CIC.TO is categorized as Financials Equities, while VDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: CI and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for CIC.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIC.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор