PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с HBA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

CIC.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и HBA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%6.58%-10.99%33.76%22.37%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		0.36%13.01%30.43%12.29%-0.55%32.18%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у HBA.TO с доходностью 0.36%.

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%

HBA.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.86%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.74%
3 года*
19.43%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий CIC.TO и HBA.TO

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Доходность на риск

CIC.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOHBA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

1.00

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

1.42

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.19

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

1.85

+3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.30

4.60

+17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа HBA.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

1.00

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.77

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.01

-0.37

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и HBA.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности HBA.TO в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.07%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и HBA.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки HBA.TO в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-21.15%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-10.17%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-21.15%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-10.17%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.46%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.08%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и HBA.TO

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.78%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.95%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

18.91%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

17.59%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.17%

-1.91%