PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с UCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIBR и UCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBR и UCYB


2026 (YTD)20252024202320222021
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%16.70%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity
-24.17%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность -11.46%, что значительно выше, чем у UCYB с доходностью -24.17%.


CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%

UCYB

1 день
1.61%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-24.17%
6 месяцев
-35.38%
1 год
-12.71%
3 года*
15.46%
5 лет*
4.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Сравнение комиссий CIBR и UCYB

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UCYB в 0.97%.


Доходность на риск

CIBR vs. UCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c UCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIBRUCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

-0.26

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-0.05

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.26

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-0.67

+0.77

CIBR vs. UCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа UCYB равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и UCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIBRUCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.02

+0.50

Корреляция

Корреляция между CIBR и UCYB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и UCYB

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UCYB в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity
2.86%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и UCYB

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки UCYB в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и UCYB.


Загрузка...

Показатели просадок


CIBRUCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-62.69%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-42.54%

+20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-62.69%

+28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-37.91%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-27.72%

+19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

16.66%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и UCYB

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 7.03%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIBRUCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

14.49%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

33.19%

-16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

48.93%

-24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

48.30%

-24.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

48.51%

-25.29%