PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIBFX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBFX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		1.63%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CIBFX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 7.50% против 4.60% соответственно.

CIBFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.50%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с VWENXCIBFX с GIMFXCIBFX с LFMIXCIBFX с GBFFXCIBFX с MHEIXCIBFX с SCHFCIBFX с RAPZX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGXMHESX с JNSMX

Сравнение комиссий CIBFX и MHESX

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

CIBFX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.95

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.35

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

6.14

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.02

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.18

+0.46

Корреляция

Корреляция между CIBFX и MHESX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и MHESX

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.59%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и MHESX

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIBFXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-46.01%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.87%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-36.05%

+18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-36.05%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-8.64%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-11.76%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.74%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и MHESX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.72%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIBFXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.36%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.93%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

15.57%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

15.16%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

14.78%

-3.92%