PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIBFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		1.63%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции CIBFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 7.50% против 14.56% соответственно.

CIBFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.50%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с VWENXCIBFX с GIMFXCIBFX с LFMIXCIBFX с GBFFXCIBFX с MHEIXCIBFX с SCHFCIBFX с RAPZX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий CIBFX и GFFFX

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

CIBFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.85

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.36

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.28

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

4.85

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.85

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.75

-0.11

Корреляция

Корреляция между CIBFX и GFFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и GFFFX

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.59%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и GFFFX

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIBFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-36.26%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.74%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-36.26%

+18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-36.26%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-10.67%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.60%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.62%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIBFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.76%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

12.14%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

21.02%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

20.23%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

19.64%

-8.78%