Сравнение CIBEY с AXTI
CIBEY (Commercial International Bank) and AXTI (AXT, Inc.) are both stocks. CIBEY operates in Banks - Regional (Financial Services), while AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CIBEY returned 6.83%/yr vs 40.50%/yr for AXTI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIBEY и AXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBEY показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 552.60%. За последние 10 лет акции CIBEY уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: 6.83% против 40.50% соответственно.
CIBEY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 67.09%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 6.83%
AXTI
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 552.60%
- 6 месяцев
- 829.44%
- 1 год
- 6,085.51%
- 3 года*
- 212.99%
- 5 лет*
- 58.76%
- 10 лет*
- 40.50%
Сравнение доходности по годам CIBEY и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBEY Commercial International Bank | 10.09% | 75.29% | 13.17% | 9.14% | -43.33% | 15.34% | -25.09% | 54.40% | -3.66% | 21.88% |
AXTI AXT, Inc. | 552.60% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
Correlation
The correlation between CIBEY and AXTI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2009 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CIBEY:
$8.20B
AXTI:
$5.69B
CIBEY:
$24.39
AXTI:
-$0.30
CIBEY:
0.04
AXTI:
51.59
CIBEY:
0.04
AXTI:
20.97
CIBEY:
$213.89B
AXTI:
$95.89M
CIBEY:
$145.31B
AXTI:
$20.46M
CIBEY:
$117.63B
AXTI:
-$7.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBEY vs. AXTI — Ранг доходности на риск
CIBEY
AXTI
Сравнение CIBEY c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial International Bank (CIBEY) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBEY | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -43.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.87 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 160.12 | -157.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 490.82 | -483.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBEY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 45.71 | -43.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CIBEY и AXTI
Максимальная просадка CIBEY за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBEY и AXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBEY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.26% | -98.57% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -38.65% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.18% | -78.52% | +51.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -90.57% | +39.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.97% | -92.45% | +33.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -24.23% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -82.33% | +55.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 12.58% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBEY и AXTI
Текущая волатильность для Commercial International Bank (CIBEY) составляет 12.66%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 37.30%. Это указывает на то, что CIBEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBEY | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 37.30% | -24.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 112.04% | -79.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 135.60% | -98.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 95.88% | -58.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 82.31% | -45.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBEY и AXTI
Ни CIBEY, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBEY Commercial International Bank | 0.00% | 2.06% | 0.82% | 1.38% | 4.17% | 0.00% | 1.92% | 1.02% | 1.23% | 0.57% | 1.86% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIBEY и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial International Bank и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIBEY и AXTI
CIBEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial International Bank сообщила о валовой прибыли в 38.92B при выручке в 64.87B, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
CIBEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial International Bank сообщила об операционной прибыли в 28.44B при выручке в 64.87B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
CIBEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial International Bank сообщила о чистой прибыли в 19.83B при выручке в 64.87B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CIBEY and AXTI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (37.30%) compared to CIBEY (12.66%). In terms of maximum drawdown, CIBEY dropped -64.26% vs AXTI's -98.57%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (45.71 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIBEY и AXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор