PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBEY с CIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIBEY с CIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBEY (Commercial International Bank) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CIBEY returned 6.83%/yr vs 14.86%/yr for CIB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIBEY и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial International Bank (CIBEY) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBEY показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции CIBEY уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: 6.83% против 14.86% соответственно.

CIBEY

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.09%
6 месяцев
16.04%
1 год
67.09%
3 года*
34.13%
5 лет*
11.56%
10 лет*
6.83%

CIB

1 день
-2.03%
1 месяц
10.78%
С начала года
15.61%
6 месяцев
14.81%
1 год
69.25%
3 года*
56.54%
5 лет*
29.61%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBEY и CIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBEY
Commercial International Bank		10.09%75.29%13.17%9.14%-43.33%15.34%-25.09%54.40%-3.66%21.88%
CIB
Bancolombia S.A.		15.61%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%

Correlation

The correlation between CIBEY and CIB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2009 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIBEY:

$8.20B

CIB:

$17.14B

EPS

CIBEY:

$24.39

CIB:

$29.17K

Коэффициент P/E

CIBEY:

0.10

CIB:

0.00

Коэффициент PEG

CIBEY:

0.00

CIB:

0.00

Коэффициент P/S

CIBEY:

0.04

CIB:

0.00

Коэффициент P/B

CIBEY:

0.04

CIB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CIBEY:

$213.89B

CIB:

$43.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

CIBEY:

$145.31B

CIB:

$25.71T

EBITDA (12 мес.)

CIBEY:

$117.63B

CIB:

$10.37T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commercial International Bank

Bancolombia S.A.

Часто сравнивают с CIBEY:
CIBEY с BKDCIBEY с LRCXCIBEY с ATROCIBEY с MUCIBEY с AXTICIBEY с ESLTCIBEY с WDC
Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI

Доходность на риск

CIBEY vs. CIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBEY
Ранг доходности на риск CIBEY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBEY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBEY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBEY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBEY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBEY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBEY c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial International Bank (CIBEY) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBEYCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.19

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.94

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.91

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

7.30

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBEY vs. CIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBEY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBEY и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBEYCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.91

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CIBEY и CIB

Максимальная просадка CIBEY за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBEY и CIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBEYCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.26%

-93.77%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.18%

-23.95%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.18%

-23.95%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-46.85%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.97%

-70.38%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-13.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-32.63%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

9.52%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBEY и CIB

Commercial International Bank (CIBEY) и Bancolombia S.A. (CIB) имеют волатильность 12.66% и 12.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBEYCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

12.72%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

26.45%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

31.72%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

32.68%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

35.75%

+1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBEY и CIB

CIBEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		1.69%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
CIBEY
Commercial International Bank		0.00%2.06%0.82%1.38%4.17%0.00%1.92%1.02%1.23%0.57%1.86%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIBEY и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial International Bank и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20222023202420252026
64.87B
10.46T
(CIBEY) Общая выручка
(CIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIBEY и CIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commercial International Bank и Bancolombia S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
60.0%
59.2%
Активы портфеля
CIBEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial International Bank сообщила о валовой прибыли в 38.92B при выручке в 64.87B, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

CIBEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial International Bank сообщила об операционной прибыли в 28.44B при выручке в 64.87B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

CIBEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial International Bank сообщила о чистой прибыли в 19.83B при выручке в 64.87B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

CIBEY and CIB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIB has higher volatility (12.72%) compared to CIBEY (12.66%). In terms of maximum drawdown, CIBEY dropped -64.26% vs CIB's -93.77%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBEY и CIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор