PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAOX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAOX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и One Rock Fund (ONERX).

CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAOX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		-6.30%16.47%23.36%24.35%-18.96%21.70%44.95%
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

CIAOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-4.54%
1 год
13.79%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.42%
10 лет*
13.38%

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Advisors Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с CIAOX:
CIAOX с USCGXCIAOX с QQQCIAOX с SCHDCIAOX с AMRGXCIAOX с ACIHXCIAOX с MRFOXCIAOX с SWLGX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий CIAOX и ONERX

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund

Доходность на риск

CIAOX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг доходности на риск CIAOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAOX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAOXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.04

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.49

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

4.99

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

16.74

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAOX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAOXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.04

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.04

+0.26

Корреляция

Корреляция между CIAOX и ONERX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и ONERX

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.59%4.30%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%7.31%6.80%7.93%0.66%6.45%
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и ONERX

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAOXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.49%

-96.43%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-17.63%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-96.43%

+72.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-92.33%

+83.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-30.66%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.25%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и ONERX

Текущая волатильность для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) составляет 5.61%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAOXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

17.86%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

31.25%

-20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

42.03%

-23.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

821.63%

-804.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

747.15%

-729.89%