PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAOX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAOX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAOX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		-8.96%16.47%23.36%24.35%-18.96%21.70%29.05%39.88%-4.80%14.99%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции CIAOX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.75% соответственно.

CIAOX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-6.92%
1 год
11.07%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.05%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Advisors Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с CIAOX:
CIAOX с USCGXCIAOX с QQQCIAOX с SCHDCIAOX с AMRGXCIAOX с SWLGXCIAOX с ACIHXCIAOX с MRFOX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий CIAOX и IOLZX

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund

Доходность на риск

CIAOX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг доходности на риск CIAOX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAOX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAOXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.84

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.09

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

3.61

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAOX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAOXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между CIAOX и IOLZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и IOLZX

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.73%4.30%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%7.31%6.80%7.93%0.66%6.45%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и IOLZX

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAOXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.49%

-56.03%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-15.69%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-27.77%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-41.04%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-13.74%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-12.72%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.72%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и IOLZX

Текущая волатильность для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) составляет 4.55%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAOXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.73%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

14.09%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

23.57%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.32%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

22.25%

-5.02%