Сравнение CHUSX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности CHUSX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHUSX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUSX Alger Global Focus Fund | -3.09% | 7.71% | 40.01% | 24.23% | -32.05% | 14.05% | 38.85% | 23.58% | -15.83% | 22.86% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CHUSX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHUSX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.
CHUSX
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.99%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHUSX и GLIFX
CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
CHUSX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
CHUSX
GLIFX
Сравнение CHUSX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHUSX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.28 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.90 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.78 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 11.41 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHUSX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.28 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.15 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CHUSX и GLIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHUSX и GLIFX
Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUSX Alger Global Focus Fund | 9.25% | 8.97% | 32.77% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 0.00% | 2.77% | 9.32% | 4.03% | 1.01% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок CHUSX и GLIFX
Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHUSX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -29.65% | -39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -9.00% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -17.15% | -24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -29.65% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.13% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -3.35% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.19% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHUSX и GLIFX
Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHUSX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 4.77% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 7.40% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 10.73% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 10.71% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 13.25% | +7.89% |