PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHUSX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHUSX с AAGOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CHUSX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHUSX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHUSX
Alger Global Focus Fund		-6.94%7.71%40.01%24.23%-32.05%14.05%38.85%23.58%-15.83%22.86%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Доходность по периодам

С начала года, CHUSX показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции CHUSX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 9.54% против 16.21% соответственно.

CHUSX

1 день
-0.62%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-9.58%
1 год
9.12%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.54%

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Global Focus Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с CHUSX:
CHUSX с IOOCHUSX с ALVOXCHUSX с ALAFXCHUSX с ALBAXCHUSX с ALMAXCHUSX с ALGRXCHUSX с ARTHX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий CHUSX и AAGOX

CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

CHUSX
Alger Global Focus Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

CHUSX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHUSX
Ранг доходности на риск CHUSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHUSX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHUSXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.31

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.89

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.98

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

6.23

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHUSX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHUSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHUSX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHUSXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.31

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между CHUSX и AAGOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHUSX и AAGOX

Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHUSX
Alger Global Focus Fund		9.63%8.97%32.77%0.00%0.00%9.87%0.00%2.77%9.32%4.03%1.01%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок CHUSX и AAGOX

Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHUSXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-60.22%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-18.11%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-44.07%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-44.07%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-13.82%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-15.77%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.75%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHUSX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Global Focus Fund (CHUSX) составляет 7.74%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHUSXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

9.87%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

18.94%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

28.41%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

26.12%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

24.60%

-3.50%