Сравнение CHTTX с MEQFX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.21%/yr vs 10.51%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.51% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.21%
MEQFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -14.36%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам CHTTX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | -1.06% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -5.24% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between CHTTX and MEQFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 1994 г. | 0.81 |
The correlation between CHTTX and MEQFX shifts across timeframes, from 0.81 (10 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
CHTTX
MEQFX
Сравнение CHTTX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTTX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.56 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.10 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTTX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и MEQFX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -55.38% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -17.43% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -17.43% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -19.48% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -28.69% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -16.40% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -12.18% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 8.85% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и MEQFX
AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеют волатильность 3.28% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.38% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 14.76% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 16.76% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.47% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 19.59% | +0.90% |
Сравнение комиссий CHTTX и MEQFX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и MEQFX
Ни CHTTX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CHTTX and MEQFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEQFX has higher volatility (3.38%) compared to CHTTX (3.28%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs MEQFX's -55.38%.
CHTTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор