Сравнение CHTTX с ARSVX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.97%/yr vs 9.61%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ARSVX с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям ARSVX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.61% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.97%
ARSVX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам CHTTX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 1.97% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 5.09% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between CHTTX and ARSVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.88 |
The correlation between CHTTX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
CHTTX
ARSVX
Сравнение CHTTX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTTX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.10 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.19 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и ARSVX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -54.85% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -16.62% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -19.21% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -19.21% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -40.52% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -8.52% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -8.68% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 8.41% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и ARSVX
AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.40% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.26% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.13% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.86% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.34% | +1.05% |
Сравнение комиссий CHTTX и ARSVX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и ARSVX
Ни CHTTX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and ARSVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (3.65%) compared to ARSVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs ARSVX's -54.85%.
ARSVX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор