Сравнение CHTE.L с SMH.L
CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CHTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHTE.L returned 110.98%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CHTE.L charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности CHTE.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHTE.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHTE.L показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
CHTE.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 110.98%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHTE.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -12.15% | 32.47% | 12.40% | -15.02% | 5,521.71% | -33.76% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 40.95% |
Correlation
The correlation between CHTE.L and SMH.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between CHTE.L and SMH.L shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CHTE.L и SMH.L
Секторы
CHTE.L
SMH.L
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHTE.L
SMH.L
Потребительский циклический сектор
CHTE.L
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
CHTE.L
SMH.L
-
Здравоохранение
CHTE.L
SMH.L
-
Промышленность
CHTE.L
SMH.L
-
Финансовые услуги
CHTE.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
CHTE.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
CHTE.L
-
SMH.L
-
Энергетика
CHTE.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
CHTE.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
CHTE.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTE.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
CHTE.L
SMH.L
Сравнение CHTE.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTE.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 13.61 | -13.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 45.15 | -45.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTE.L и SMH.L
Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -47.13%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.13% | -36.36% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -12.23% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -36.36% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.13% | -36.36% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.04% | -3.80% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -9.76% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.47% | 3.69% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTE.L и SMH.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) составляет 8.26%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 13.95% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 27.08% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 33.68% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,226.85% | 31.75% | +3,195.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,135.80% | 31.33% | +3,104.47% |
Сравнение комиссий CHTE.L и SMH.L
CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTE.L и SMH.L
Ни CHTE.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHTE.L and SMH.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for CHTE.L.
CHTE.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. CHTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for CHTE.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для CHTE.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор