Сравнение CHSPI.SW с USFR
CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - CHSPI.SW is a Europe Equities fund tracking the Swiss Performance Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHSPI.SW returned 7.85%/yr vs 0.52%/yr for USFR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CHSPI.SW charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности CHSPI.SW и USFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как USFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHSPI.SW показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции CHSPI.SW превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.85% против 0.52% соответственно.
CHSPI.SW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.85%
USFR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.76% | 17.87% | 5.72% | 5.96% | -16.46% | 23.33% | 4.07% | 30.42% | -8.30% | 19.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.95% | -8.93% | 13.78% | -4.24% | 3.37% | 2.92% | -7.92% | 0.28% | 3.00% | -3.26% |
Correlation
The correlation between CHSPI.SW and USFR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between CHSPI.SW and USFR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSPI.SW vs. USFR — Ранг доходности на риск
CHSPI.SW
USFR
Сравнение CHSPI.SW c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSPI.SW | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.20 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 0.52 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSPI.SW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.09 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CHSPI.SW и USFR
Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки USFR в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSPI.SW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -17.89% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -5.17% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -13.42% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -13.42% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -13.42% | -13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -8.25% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.27% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.99% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSPI.SW и USFR
iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSPI.SW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.81% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 5.84% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 7.66% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 8.29% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 7.61% | +6.69% |
Сравнение комиссий CHSPI.SW и USFR
CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSPI.SW и USFR
Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.89% | 2.65% | 2.98% | 2.94% | 2.84% | 2.27% | 2.59% | 2.66% | 3.85% | 2.71% | 3.15% | 2.67% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHSPI.SW and USFR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSPI.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSPI.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
CHSPI.SW is categorized as Europe Equities, while USFR is Government Bonds. CHSPI.SW tracks Swiss Performance Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for CHSPI.SW and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для CHSPI.SW и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор