PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSPI.SW с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSPI.SW с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

CHSPI.SW и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHSPI.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Swiss Performance Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHSPI.SW и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		-1.94%17.87%5.72%5.96%-16.46%23.33%4.07%30.42%-9.37%19.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.16%6.98%25.68%11.10%-16.88%21.75%6.76%24.66%-8.89%19.21%
Разные валюты инструментов

CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHSPI.SW показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции CHSPI.SW уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.52% соответственно.

CHSPI.SW

1 день
0.85%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
6.73%
1 год
6.22%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.72%
10 лет*
7.91%

VT

1 день
2.99%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.74%
1 год
9.64%
3 года*
11.63%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core SPI® ETF (CH)

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CHSPI.SW:
CHSPI.SW с CHDVD.SWCHSPI.SW с SPICHA.SWCHSPI.SW с EWLCHSPI.SW с ACWI.LCHSPI.SW с VWRA.LCHSPI.SW с VWRL.LCHSPI.SW с ^GSPC
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий CHSPI.SW и VT

CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

CHSPI.SW vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSPI.SW
Ранг доходности на риск CHSPI.SW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSPI.SW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSPI.SW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSPI.SW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSPI.SW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSPI.SW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSPI.SW c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSPI.SWVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.46

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.76

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.67

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

2.79

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSPI.SW vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSPI.SW на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSPI.SW и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSPI.SWVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между CHSPI.SW и VT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSPI.SW и VT

Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		2.89%2.65%2.98%2.94%2.84%2.27%2.59%2.66%2.59%2.71%3.15%2.67%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CHSPI.SW и VT

Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VT в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSPI.SWVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-50.27%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.84%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-26.38%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-34.24%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.89%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.08%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.55%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSPI.SW и VT

iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSPI.SWVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.72%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.81%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

21.19%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

16.58%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

18.28%

-4.02%