PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSPI.SW с EWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSPI.SW с EWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).

CHSPI.SW и EWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHSPI.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Swiss Performance Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHSPI.SW и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и EWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		-0.28%17.87%5.72%5.96%-16.46%23.33%4.07%30.42%-9.37%19.00%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		-0.45%16.14%4.86%7.13%-17.78%23.74%2.38%29.34%-8.33%18.11%
Разные валюты инструментов

CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как EWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWL были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHSPI.SW показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CHSPI.SW превзошли акции EWL по среднегодовой доходности: 8.09% против 7.50% соответственно.

CHSPI.SW

1 день
1.69%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
6.84%
1 год
7.35%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.07%
10 лет*
8.09%

EWL

1 день
0.76%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.19%
1 год
5.48%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.32%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core SPI® ETF (CH)

iShares MSCI Switzerland ETF

Часто сравнивают с CHSPI.SW:
CHSPI.SW с CHDVD.SWCHSPI.SW с SPICHA.SWCHSPI.SW с VTCHSPI.SW с ACWI.LCHSPI.SW с VWRA.LCHSPI.SW с VWRL.LCHSPI.SW с ^GSPC
Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с IDAP.LEWL с TILGX

Сравнение комиссий CHSPI.SW и EWL

CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.

EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)

Доходность на риск

CHSPI.SW vs. EWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSPI.SW
Ранг доходности на риск CHSPI.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSPI.SW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSPI.SW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSPI.SW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSPI.SW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSPI.SW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSPI.SW c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSPI.SWEWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.32

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.57

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.42

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

1.47

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSPI.SW vs. EWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSPI.SW на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSPI.SW и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSPI.SWEWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.22

Корреляция

Корреляция между CHSPI.SW и EWL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSPI.SW и EWL

Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EWL в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		2.85%2.65%2.98%2.94%2.84%2.27%2.59%2.66%2.59%2.71%3.15%2.67%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%

Просадки

Сравнение просадок CHSPI.SW и EWL

Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки EWL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и EWL.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSPI.SWEWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-51.62%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.48%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-28.99%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-28.99%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-8.57%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-11.12%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.52%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSPI.SW и EWL

iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеют волатильность 5.76% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSPI.SWEWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.72%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.67%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.01%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

13.81%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.71%

-1.45%