Сравнение CHSPI.SW с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
CHSPI.SW и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHSPI.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Swiss Performance Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHSPI.SW и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | -0.28% | 17.87% | 5.72% | 5.96% | -16.46% | 23.33% | 4.07% | 5.61% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | -1.14% | 6.99% | 26.92% | 11.33% | -16.99% | 21.95% | 6.39% | 4.52% |
Разные валюты инструментов
CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHSPI.SW показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -3.66%.
CHSPI.SW
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 8.09%
VWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHSPI.SW и VWRA.L
CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CHSPI.SW vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
CHSPI.SW
VWRA.L
Сравнение CHSPI.SW c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSPI.SW | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 2.58 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSPI.SW | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CHSPI.SW и VWRA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSPI.SW и VWRA.L
Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.85% | 2.65% | 2.98% | 2.94% | 2.84% | 2.27% | 2.59% | 2.66% | 2.59% | 2.71% | 3.15% | 2.67% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHSPI.SW и VWRA.L
Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHSPI.SW | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -33.62% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.49% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -26.06% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.56% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.50% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.21% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSPI.SW и VWRA.L
iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHSPI.SW | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.47% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.17% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 16.27% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 15.39% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.66% | -3.40% |