Сравнение CHSPI.SW с AVUV
CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CHSPI.SW is a Europe Equities fund tracking the Swiss Performance Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. CHSPI.SW is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, CHSPI.SW returned 4.76%/yr vs 7.98%/yr for AVUV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CHSPI.SW charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности CHSPI.SW и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHSPI.SW показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.02%.
CHSPI.SW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.85%
AVUV
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.76% | 17.87% | 5.72% | 5.96% | -16.46% | 23.33% | 4.07% | 5.21% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 18.02% | -6.13% | 17.90% | 11.82% | -3.61% | 46.38% | -2.54% | 5.61% |
Correlation
The correlation between CHSPI.SW and AVUV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSPI.SW vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CHSPI.SW
AVUV
Сравнение CHSPI.SW c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSPI.SW | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 5.16 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 13.90 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSPI.SW | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CHSPI.SW и AVUV
Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки AVUV в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSPI.SW | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -50.03% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -6.51% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -31.95% | +15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -31.95% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.71% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.66% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.41% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSPI.SW и AVUV
Текущая волатильность для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) составляет 3.42%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSPI.SW | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.67% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 12.25% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 18.41% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 23.67% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 29.28% | -14.98% |
Сравнение комиссий CHSPI.SW и AVUV
CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSPI.SW и AVUV
Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности AVUV в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.30% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.89% | 2.65% | 2.98% | 2.94% | 2.84% | 2.27% | 2.59% | 2.66% | 3.85% | 2.71% | 3.15% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
CHSPI.SW and AVUV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSPI.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSPI.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
CHSPI.SW is categorized as Europe Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for CHSPI.SW and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для CHSPI.SW и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор