Сравнение CHSPI.SW с ^GSPC
CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) is Europe Equities fund tracking the Swiss Performance Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CHSPI.SW returned 7.41%/yr vs 11.01%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHSPI.SW и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHSPI.SW показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции CHSPI.SW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.41% против 11.01% соответственно.
CHSPI.SW
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 6.48%
^GSPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.67%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 9.75% | 16.71% | 4.30% | 5.96% | -17.11% | 21.38% | 3.01% | 28.77% | -10.05% | 18.47% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.36% | 1.70% | 33.03% | 13.11% | -18.34% | 30.63% | 6.46% | 26.69% | -5.33% | 14.35% |
Correlation
The correlation between CHSPI.SW and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CHSPI.SW and ^GSPC has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSPI.SW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CHSPI.SW
^GSPC
Сравнение CHSPI.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHSPI.SW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.32 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.72 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHSPI.SW и ^GSPC
Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSPI.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -56.33% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.21% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -24.92% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -24.92% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -33.88% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.37% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -13.61% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.76% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSPI.SW и ^GSPC
iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 3.07% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSPI.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.27% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 13.72% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 18.22% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 19.57% | -5.43% |
Часто задаваемые вопросы
CHSPI.SW and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHSPI.SW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор