PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSPI.SW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSPI.SW с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и S&P 500 Index (^GSPC).

CHSPI.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Swiss Performance Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CHSPI.SW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		-0.28%17.87%5.72%5.96%-16.46%23.33%4.07%30.42%-9.37%19.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.64%1.70%33.03%13.11%-18.34%30.63%6.46%26.69%-5.33%14.35%
Разные валюты инструментов

CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHSPI.SW показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CHSPI.SW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.18% соответственно.

CHSPI.SW

1 день
1.69%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
6.84%
1 год
7.35%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.07%
10 лет*
8.09%

^GSPC

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.18%
1 год
5.12%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core SPI® ETF (CH)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CHSPI.SW:
CHSPI.SW с CHDVD.SWCHSPI.SW с SPICHA.SWCHSPI.SW с EWLCHSPI.SW с VWRA.LCHSPI.SW с VTCHSPI.SW с ACWI.LCHSPI.SW с VWRL.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CHSPI.SW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSPI.SW
Ранг доходности на риск CHSPI.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSPI.SW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSPI.SW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSPI.SW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSPI.SW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSPI.SW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSPI.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSPI.SW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.22

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.47

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.33

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

1.25

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSPI.SW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSPI.SW на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSPI.SW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSPI.SW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между CHSPI.SW и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CHSPI.SW и ^GSPC

Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSPI.SW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-56.78%

+30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.14%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-25.43%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-33.92%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.78%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-10.75%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.60%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSPI.SW и ^GSPC

iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSPI.SW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.00%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.14%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

23.14%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

18.21%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

19.62%

-5.36%