Сравнение CHSPI.SW с ^GSPC
CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) is Europe Equities fund tracking the Swiss Performance Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHSPI.SW и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHSPI.SW показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.17%.
CHSPI.SW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.85%
^GSPC
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.76% | 6.88% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.17% | 10.13% |
Correlation
The correlation between CHSPI.SW and ^GSPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSPI.SW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CHSPI.SW
^GSPC
Сравнение CHSPI.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSPI.SW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSPI.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.44 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CHSPI.SW и ^GSPC
Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSPI.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -9.21% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.95% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -1.82% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSPI.SW и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSPI.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 13.45% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 13.45% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.45% | +0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CHSPI.SW and ^GSPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHSPI.SW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор