Сравнение CHSCM с CHSCL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHSCM с CHSCL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCM или CHSCL.

Корреляция

Корреляция между CHSCM и CHSCL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHSCM и CHSCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCM

CHSCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCM:

0.95

CHSCL:

1.20

Коэф-т Сортино

CHSCM:

1.42

CHSCL:

1.75

Коэф-т Омега

CHSCM:

1.18

CHSCL:

1.22

Коэф-т Кальмара

CHSCM:

1.65

CHSCL:

2.01

Коэф-т Мартина

CHSCM:

3.43

CHSCL:

4.84

Индекс Язвы

CHSCM:

2.03%

CHSCL:

1.73%

Дневная вол-ть

CHSCM:

7.29%

CHSCL:

6.99%

Макс. просадка

CHSCM:

-42.50%

CHSCL:

-29.20%

Текущая просадка

CHSCM:

-2.88%

CHSCL:

-0.74%

Фундаментальные показатели

PEG коэффициент

CHSCM:

0.00

CHSCL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCM:

$37.16B

CHSCL:

$37.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCM:

$1.62B

CHSCL:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CHSCM:

$1.14B

CHSCL:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у CHSCL с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции CHSCM уступали акциям CHSCL по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.19% соответственно.

CHSCM

С начала года

0.73%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

2.05%

1 год

7.08%

5 лет

5.08%

10 лет

6.72%

CHSCL

С начала года

0.31%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

1.93%

1 год

8.61%

5 лет

5.48%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCM и CHSCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHSCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCM c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCM

CHSCL

Показатель коэффициента Шарпа CHSCM на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCM и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCM

CHSCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCM и CHSCL

Дивидендная доходность CHSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности CHSCL в 7.29%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHSCM CHS Inc.	6.76%	6.81%	6.85%	7.02%	6.09%	6.04%	6.32%	7.02%	6.38%	6.42%	6.30%	1.96%
CHSCL CHS Inc.	7.29%	7.31%	7.42%	7.22%	6.59%	6.34%	6.85%	7.43%	6.66%	6.91%	6.57%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCM и CHSCL

Максимальная просадка CHSCM за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCM и CHSCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCM

CHSCL

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCM и CHSCL

CHS Inc. (CHSCM) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с CHS Inc. (CHSCL) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что CHSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCM

CHSCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCM и CHSCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCM с CHSCL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCM и CHSCL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCM и CHSCL

CHSCM

CHSCL

Сравнение CHSCM c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCM и CHSCL

Просадки

Сравнение просадок CHSCM и CHSCL

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCM и CHSCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCM и CHSCL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество