PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCM с CHSCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCM с CHSCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCL).

Доходность

Сравнение доходности CHSCM и CHSCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCM и CHSCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCM
CHS Inc.		0.52%6.72%7.56%9.65%-7.46%5.51%11.59%18.34%-3.04%7.10%
CHSCL
CHS Inc.		1.89%6.27%9.17%4.69%-2.15%2.70%15.68%16.02%-3.90%10.72%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCM:

$35.03B

CHSCL:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCM:

$1.11B

CHSCL:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCM:

$1.19B

CHSCL:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCM показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CHSCL с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции CHSCM уступали акциям CHSCL по среднегодовой доходности: 5.85% против 6.24% соответственно.

CHSCM

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.85%

CHSCL

1 день
0.44%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.29%
3 года*
6.30%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCM:
CHSCM с CHSCPCHSCM с CHSCO
Часто сравнивают с CHSCL:
CHSCL с CHSCPCHSCL с CHSCOCHSCL с CHSCNCHSCL с VOO

Доходность на риск

CHSCM vs. CHSCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCM
Ранг доходности на риск CHSCM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHSCL
Ранг доходности на риск CHSCL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCM c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCMCHSCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.38

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.06

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCM vs. CHSCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCM на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCL равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCM и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCMCHSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между CHSCM и CHSCL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCM и CHSCL

Дивидендная доходность CHSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности CHSCL в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCM
CHS Inc.		6.91%6.83%6.81%6.85%7.02%6.08%6.04%6.32%7.01%6.38%6.42%6.29%
CHSCL
CHS Inc.		7.39%7.39%7.30%7.42%7.22%6.58%6.34%6.85%7.42%6.66%6.91%6.57%

Просадки

Сравнение просадок CHSCM и CHSCL

Максимальная просадка CHSCM за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCM и CHSCL.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCMCHSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-29.20%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.85%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-10.76%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-29.20%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.31%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.68%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.89%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCM и CHSCL

CHS Inc. (CHSCM) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с CHS Inc. (CHSCL) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что CHSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCMCHSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.34%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.76%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

5.29%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.07%

9.79%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

13.84%

+4.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCM и CHSCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCM) Общая выручка
(CHSCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCM и CHSCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.