PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCM с CHSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCM с CHSCO

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCM или CHSCO.

Корреляция

Корреляция между CHSCM и CHSCO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CHSCM и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.31%
95.06%
CHSCM
CHSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCM:

0.42

CHSCO:

0.66

Коэф-т Сортино

CHSCM:

0.63

CHSCO:

1.02

Коэф-т Омега

CHSCM:

1.08

CHSCO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHSCM:

0.64

CHSCO:

1.26

Коэф-т Мартина

CHSCM:

1.49

CHSCO:

3.12

Индекс Язвы

CHSCM:

2.17%

CHSCO:

1.96%

Дневная вол-ть

CHSCM:

7.68%

CHSCO:

9.26%

Макс. просадка

CHSCM:

-42.50%

CHSCO:

-29.21%

Текущая просадка

CHSCM:

-3.33%

CHSCO:

-1.25%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCM:

0.00

CHSCO:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCM:

0.00

CHSCO:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCM:

0.00

CHSCO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCM:

$35.87B

CHSCO:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCM:

$1.36B

CHSCO:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCM:

$613.62M

CHSCO:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCM показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью -0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHSCM имеют среднегодовую доходность 6.30%, а акции CHSCO немного впереди с 6.60%.

CHSCM

С начала года

0.26%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-1.37%

1 год

2.87%

5 лет

6.51%

10 лет

6.30%

CHSCO

С начала года

-0.99%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

1.76%

1 год

6.00%

5 лет

7.29%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCM и CHSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCM
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCM c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHSCM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHSCM: 0.42
CHSCO: 0.66
Коэффициент Сортино CHSCM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHSCM: 0.63
CHSCO: 1.02
Коэффициент Омега CHSCM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHSCM: 1.08
CHSCO: 1.13
Коэффициент Кальмара CHSCM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHSCM: 0.64
CHSCO: 1.26
Коэффициент Мартина CHSCM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CHSCM: 1.49
CHSCO: 3.12

Показатель коэффициента Шарпа CHSCM на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CHSCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCM и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.66
CHSCM
CHSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCM и CHSCO

Дивидендная доходность CHSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности CHSCO в 7.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCM
CHS Inc.		6.91%6.81%6.85%7.02%6.09%6.04%6.32%7.02%6.38%6.42%6.30%1.96%
CHSCO
CHS Inc.		7.49%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%6.91%

Просадки

Сравнение просадок CHSCM и CHSCO

Максимальная просадка CHSCM за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCM и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.33%
-1.25%
CHSCM
CHSCO

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCM и CHSCO

CHS Inc. (CHSCM) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CHSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.30%
2.51%
CHSCM
CHSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCM и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20212022202320242025
7.80B
7.80B
(CHSCM) Общая выручка
(CHSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCM и CHSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%20212022202320242025
1.0%
1.0%
(CHSCM) Валовая рентабельность
(CHSCO) Валовая рентабельность
CHSCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.
CHSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.
CHSCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
CHSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
CHSCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
CHSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.