Сравнение CHSCM с CHSCP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHSCM с CHSCP

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCM или CHSCP.

Корреляция

Корреляция между CHSCM и CHSCP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCM и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCM

CHSCP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCM:

0.95

CHSCP:

0.05

Коэф-т Сортино

CHSCM:

1.42

CHSCP:

0.20

Коэф-т Омега

CHSCM:

1.18

CHSCP:

1.03

Коэф-т Кальмара

CHSCM:

1.65

CHSCP:

0.06

Коэф-т Мартина

CHSCM:

3.43

CHSCP:

0.12

Индекс Язвы

CHSCM:

2.03%

CHSCP:

6.96%

Дневная вол-ть

CHSCM:

7.29%

CHSCP:

16.14%

Макс. просадка

CHSCM:

-42.50%

CHSCP:

-16.06%

Текущая просадка

CHSCM:

-2.88%

CHSCP:

-9.49%

Фундаментальные показатели

PEG коэффициент

CHSCM:

0.00

CHSCP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCM:

$37.16B

CHSCP:

$37.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCM:

$1.62B

CHSCP:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CHSCM:

$1.14B

CHSCP:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у CHSCP с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CHSCM превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 6.72% против 5.88% соответственно.

CHSCM

С начала года

0.73%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

2.05%

1 год

7.08%

5 лет

5.08%

10 лет

6.72%

CHSCP

С начала года

1.56%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-3.12%

1 год

0.48%

5 лет

6.64%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCM и CHSCP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHSCP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCM c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCM

CHSCP

Показатель коэффициента Шарпа CHSCM на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCM и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCM

CHSCP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCM и CHSCP

Дивидендная доходность CHSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности CHSCP в 6.98%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHSCM CHS Inc.	6.76%	6.81%	6.85%	7.02%	6.09%	6.04%	6.32%	7.02%	6.38%	6.42%	6.30%	1.96%
CHSCP CHS Inc.	6.98%	7.09%	6.46%	7.13%	6.47%	6.69%	7.14%	7.47%	6.64%	6.83%	6.46%	6.42%

Просадки

Сравнение просадок CHSCM и CHSCP

Максимальная просадка CHSCM за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCM и CHSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCM

CHSCP

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCM и CHSCP

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCM) составляет 2.98%, в то время как у CHS Inc. (CHSCP) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CHSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCM

CHSCP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCM и CHSCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCM с CHSCP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCM и CHSCP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCM и CHSCP

CHSCM

CHSCP

Сравнение CHSCM c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCM и CHSCP

Просадки

Сравнение просадок CHSCM и CHSCP

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCM и CHSCP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCM и CHSCP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество