Сравнение CHRT.L с HAG.DE
CHRT.L (Cohort plc) and HAG.DE (Hensoldt Ag) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CHRT.L returned 18.00%/yr vs 42.10%/yr for HAG.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRT.L и HAG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHRT.L торгуется в GBp, в то время как HAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHRT.L показывает доходность 40.59%, что значительно выше, чем у HAG.DE с доходностью 2.55%.
CHRT.L
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 40.59%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 40.89%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 16.51%
HAG.DE
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 39.14%
- 5 лет*
- 42.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRT.L и HAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 40.59% | -15.64% | 99.97% | 13.45% | -3.81% | -14.13% | 5.95% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 2.55% | 125.12% | 36.63% | 9.23% | 88.24% | -15.76% | 14.95% |
Correlation
The correlation between CHRT.L and HAG.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.14 |
Over the past year, CHRT.L and HAG.DE have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRT.L vs. HAG.DE — Ранг доходности на риск
CHRT.L
HAG.DE
Сравнение CHRT.L c HAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohort plc (CHRT.L) и Hensoldt Ag (HAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRT.L | HAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.44 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.72 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRT.L и HAG.DE
Максимальная просадка CHRT.L за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки HAG.DE в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRT.L и HAG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRT.L | HAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -41.35% | -57.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -41.35% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -41.35% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -41.35% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | -33.79% | -46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.79% | -17.25% | -61.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 25.06% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRT.L и HAG.DE
Cohort plc (CHRT.L) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Hensoldt Ag (HAG.DE) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что CHRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRT.L | HAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 17.24% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 38.29% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 52.71% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.98% | 50.88% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 49.43% | -14.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRT.L и HAG.DE
Дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности HAG.DE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.33% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.73% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRT.L и HAG.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohort plc и Hensoldt Ag. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRT.L and HAG.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHRT.L и HAG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор