PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRS с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHRS с ET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHRS (Coherus BioSciences, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. CHRS operates in Biotechnology (Healthcare), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CHRS returned -21.54%/yr vs 12.58%/yr for ET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHRS и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHRS показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции CHRS уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -21.54% против 12.58% соответственно.

CHRS

1 день
7.14%
1 месяц
-12.01%
С начала года
10.92%
6 месяцев
28.05%
1 год
97.62%
3 года*
-31.87%
5 лет*
-34.70%
10 лет*
-21.54%

ET

1 день
0.36%
1 месяц
-2.12%
С начала года
23.30%
6 месяцев
21.03%
1 год
20.58%
3 года*
24.51%
5 лет*
21.98%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHRS и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHRS
Coherus BioSciences, Inc.		10.92%2.90%-58.56%-57.95%-50.38%-8.17%-3.47%98.95%2.84%-68.74%
ET
Energy Transfer LP		23.30%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between CHRS and ET is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.19

The correlation between CHRS and ET shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRS:

$214.83M

ET:

$67.83B

EPS

CHRS:

$1.52

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

CHRS:

1.03

ET:

14.42

Коэффициент P/S

CHRS:

4.11

ET:

0.78

Коэффициент P/B

CHRS:

2.73

ET:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

CHRS:

$46.88M

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRS:

$23.41M

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

CHRS:

-$162.15M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coherus BioSciences, Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с CHRS:
CHRS с TSLYCHRS с QQQCHRS с ATSCHRS с CPCHRS с AUGOCHRS с AGCHRS с AMKR
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

CHRS vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRS
Ранг доходности на риск CHRS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRS c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.28

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.96

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.06

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

4.53

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRS vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRS на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRS и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRSETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.89

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.36

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.36

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CHRS и ET

Максимальная просадка CHRS за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRS и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHRSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.21%

-87.81%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.43%

-10.02%

-31.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.71%

-24.56%

-63.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.47%

-25.82%

-70.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.88%

-72.82%

-25.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.80%

-3.78%

-92.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.50%

-25.75%

-37.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

4.55%

+17.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRS и ET

Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CHRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHRSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

5.76%

+16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.88%

11.78%

+48.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.42%

16.26%

+65.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.70%

24.87%

+59.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.92%

35.04%

+39.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRS и ET

CHRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRS
Coherus BioSciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		6.80%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRS и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherus BioSciences, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
12.31M
27.77B
(CHRS) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHRS and ET have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHRS has higher volatility (22.10%) compared to ET (5.76%). In terms of maximum drawdown, CHRS dropped -98.21% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHRS и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор