PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHRI с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHRI и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHRI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 37.17%.


CHRI

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSPT

1 день
-3.45%
1 месяц
2.35%
С начала года
37.17%
6 месяцев
34.77%
1 год
59.82%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.50%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHRI и RSPT


Correlation

The correlation between CHRI and RSPT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Christian Values ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Доходность на риск

CHRI vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHRI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRI c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHRIRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

CHRI vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHRI и RSPT

Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и RSPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHRIRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-58.91%

+49.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-7.58%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-8.89%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRI и RSPT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHRIRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

23.79%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

24.52%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

23.94%

-10.11%

Сравнение комиссий CHRI и RSPT

CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRI и RSPT

Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RSPT в 0.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRI
Global X S&P 500 Christian Values ETF
0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы


CHRI and RSPT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.16% for CHRI.

CHRI is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.40% for RSPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHRI и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор