Сравнение CHRI с RSPT
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и RSPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 37.17%.
CHRI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPT
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 34.77%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам CHRI и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.39% | 2.85% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 37.17% | 2.26% |
Correlation
The correlation between CHRI and RSPT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. RSPT — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSPT
Сравнение CHRI c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и RSPT
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и RSPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -58.91% | +49.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -7.58% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -8.89% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и RSPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 23.79% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 24.52% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 23.94% | -10.11% |
Сравнение комиссий CHRI и RSPT
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и RSPT
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RSPT в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.26% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and RSPT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.
RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.40% for RSPT.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и RSPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор