Сравнение CHRI с RSPT
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и RSPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 47.30%.
CHRI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 22.88%
- С начала года
- 47.30%
- 6 месяцев
- 46.37%
- 1 год
- 75.62%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 22.48%
Сравнение доходности по годам CHRI и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 10.12% | 2.78% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 47.30% | 2.93% |
Correlation
The correlation between CHRI and RSPT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. RSPT — Ранг доходности на риск
CHRI
RSPT
Сравнение CHRI c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRI | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.65 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CHRI и RSPT
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и RSPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -58.91% | +49.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.76% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -8.90% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и RSPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 21.55% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 24.08% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 23.77% | -10.51% |
Сравнение комиссий CHRI и RSPT
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и RSPT
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RSPT в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.25% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and RSPT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.
RSPT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.40% for RSPT.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и RSPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор