Сравнение CHRI с PMFB
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. CHRI is passively managed, while PMFB is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и PMFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у PMFB с доходностью 2.97%.
CHRI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMFB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRI и PMFB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 9.79% | 2.85% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.97% | 1.90% |
Correlation
The correlation between CHRI and PMFB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. PMFB — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMFB
Сравнение CHRI c PMFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | PMFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и PMFB
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и PMFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -2.94% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.06% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.35% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и PMFB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 2.08% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 2.71% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 2.71% | +10.77% |
Сравнение комиссий CHRI и PMFB
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PMFB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и PMFB
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and PMFB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.
CHRI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PMFB.
CHRI is categorized as S&P 500, while PMFB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.50% for PMFB.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и PMFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор