Сравнение CHPX с SEMI
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both Semiconductors funds. CHPX is passively managed, while SEMI is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно выше, чем у SEMI с доходностью 22.22%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 22.22% | 2.60% |
Correlation
The correlation between CHPX and SEMI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SEMI — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEMI
Сравнение CHPX c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SEMI
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -33.46% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -8.06% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -9.79% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SEMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 26.31% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 32.00% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 32.00% | +11.86% |
Сравнение комиссий CHPX и SEMI
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SEMI
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SEMI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CHPX and SEMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.
SEMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.04% for CHPX.
They also come from different issuers: Global X and Columbia. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.75% for SEMI.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор