PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHPX с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHPX и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно выше, чем у NETL с доходностью 21.87%.


CHPX

1 день
-4.46%
1 месяц
-11.78%
6 месяцев
51.18%
С начала года
64.48%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NETL

1 день
3.98%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
15.62%
С начала года
21.87%
1 год
22.06%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPX и NETL


Correlation

The correlation between CHPX and NETL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Доходность на риск

CHPX vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


NETL
Ранг доходности на риск NETL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPX c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHPXNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

CHPX vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPX и NETL

Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и NETL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHPXNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-51.48%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

0.00%

-18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-11.48%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPX и NETL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHPXNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

14.35%

+29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.86%

18.08%

+25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.86%

25.83%

+18.03%

Сравнение комиссий CHPX и NETL

CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPX и NETL

Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NETL в 4.41%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
0.04%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
4.41%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Часто задаваемые вопросы


CHPX and NETL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.04% for CHPX.

CHPX is categorized as Semiconductors, while NETL is REIT. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.60% for NETL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPX и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор