PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHPS с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHPS и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.09%
13.96%
CHPS
IGM

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 35.29%.


CHPS

С начала года

8.24%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-11.09%

1 год

20.46%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IGM

С начала года

35.29%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

13.96%

1 год

43.21%

5 лет (среднегодовая)

21.81%

10 лет (среднегодовая)

20.19%

Основные характеристики


CHPSIGM
Коэф-т Шарпа0.672.09
Коэф-т Сортино1.082.72
Коэф-т Омега1.141.37
Коэф-т Кальмара0.872.96
Коэф-т Мартина1.9710.68
Индекс Язвы10.53%4.10%
Дневная вол-ть30.97%20.95%
Макс. просадка-23.80%-65.59%
Текущая просадка-19.91%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и IGM

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.


IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHPS и IGM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHPS c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.672.09
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.082.72
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.37
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.872.96
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.9710.68
CHPS
IGM

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.67
2.09
CHPS
IGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и IGM

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IGM в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.02%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.31%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%0.78%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и IGM

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.91%
-1.40%
CHPS
IGM

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и IGM

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
6.19%
CHPS
IGM