PortfoliosLab logo
Сравнение CHPS с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHPS и IGM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CHPS и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
35.21%
CHPS
IGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

-0.21

IGM:

0.44

Коэф-т Сортино

CHPS:

-0.04

IGM:

0.80

Коэф-т Омега

CHPS:

1.00

IGM:

1.11

Коэф-т Кальмара

CHPS:

-0.20

IGM:

0.48

Коэф-т Мартина

CHPS:

-0.47

IGM:

1.64

Индекс Язвы

CHPS:

17.28%

IGM:

7.70%

Дневная вол-ть

CHPS:

38.63%

IGM:

28.93%

Макс. просадка

CHPS:

-39.44%

IGM:

-65.59%

Текущая просадка

CHPS:

-28.87%

IGM:

-16.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPS показывает доходность -10.78%, а IGM немного ниже – -10.92%.


CHPS

С начала года

-10.78%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-11.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGM

С начала года

-10.92%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-6.29%

1 год

10.42%

5 лет

18.55%

10 лет

18.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и IGM

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.


График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHPS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и IGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHPS: -0.21
IGM: 0.44
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHPS: -0.04
IGM: 0.80
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHPS: 1.00
IGM: 1.11
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHPS: -0.20
IGM: 0.48
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHPS: -0.47
IGM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.44
CHPS
IGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и IGM

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IGM в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.98%1.74%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.26%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и IGM

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.87%
-16.16%
CHPS
IGM

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и IGM

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 22.83% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 18.80%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.83%
18.80%
CHPS
IGM