PortfoliosLab logo
Сравнение CHPS с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHPS и IGM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности CHPS и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.98%
7.27%
CHPS
IGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

0.56

IGM:

1.89

Коэф-т Сортино

CHPS:

0.94

IGM:

2.49

Коэф-т Омега

CHPS:

1.12

IGM:

1.33

Коэф-т Кальмара

CHPS:

0.72

IGM:

2.73

Коэф-т Мартина

CHPS:

1.40

IGM:

9.78

Индекс Язвы

CHPS:

12.35%

IGM:

4.13%

Дневная вол-ть

CHPS:

31.07%

IGM:

21.35%

Макс. просадка

CHPS:

-23.80%

IGM:

-65.59%

Текущая просадка

CHPS:

-16.26%

IGM:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 1.18%.


CHPS

С начала года

5.04%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-13.98%

1 год

17.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGM

С начала года

1.18%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

7.27%

1 год

38.54%

5 лет

20.38%

10 лет

20.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и IGM

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.


График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и IGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.561.89
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.942.49
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.33
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.722.73
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.409.78
CHPS
IGM

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.56
1.89
CHPS
IGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и IGM

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IGM в 0.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.66%1.74%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.22%0.22%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и IGM

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.26%
-3.38%
CHPS
IGM

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и IGM

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.86%
6.41%
CHPS
IGM