PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHPS с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHPSIGM
Дох-ть с нач. г.10.86%28.57%
Дох-ть за 1 год33.68%46.69%
Коэф-т Шарпа1.182.36
Коэф-т Сортино1.683.02
Коэф-т Омега1.221.41
Коэф-т Кальмара1.543.32
Коэф-т Мартина3.7912.03
Индекс Язвы9.67%4.08%
Дневная вол-ть30.96%20.79%
Макс. просадка-23.80%-65.59%
Текущая просадка-17.96%-3.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHPS и IGM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и IGM

С начала года, CHPS показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 28.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
12.34%
CHPS
IGM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и IGM

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.


IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHPS c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHPS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.79
IGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 12.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.03

Сравнение коэффициента Шарпа CHPS и IGM

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.18
2.36
CHPS
IGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и IGM

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности IGM в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
0.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.33%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.78%0.87%0.78%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и IGM

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.96%
-3.63%
CHPS
IGM

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и IGM

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
5.09%
CHPS
IGM