PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с SEMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both Semiconductors funds. CHPS is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past year, CHPS returned 211.40% vs 61.64% for SEMI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 103.69%, что значительно выше, чем у SEMI с доходностью 30.58%.

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и SEMI

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%6.51%

Correlation

The correlation between CHPS and SEMI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.88

The correlation between CHPS and SEMI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и SEMI

Секторы
CHPS
SEMI

Технологии

98.8%
82.3%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS
98.8%
SEMI
82.3%

Энергетика

CHPS
0.5%
SEMI

-

Промышленность

CHPS
0.4%
SEMI

-

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
SEMI
4.4%

Сырьевые материалы

CHPS

-

SEMI

-

Коммуникационные услуги

CHPS

-

SEMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

SEMI
3.9%

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

SEMI

-

Здравоохранение

CHPS

-

SEMI

-

Недвижимость

CHPS

-

SEMI

-

Коммунальные услуги

CHPS

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

CHPS vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.17
2.80

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
3.45

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.45

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.16

4.30

+7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.22

16.13

+31.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.17, что выше коэффициента Шарпа SEMI равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSSEMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17

2.80

+3.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.64

+1.13

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SEMI

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-32.93%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-14.41%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.61%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-9.28%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.83%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SEMI

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

7.06%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

17.46%

+10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

22.16%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

31.57%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

31.57%

+2.21%

Сравнение комиссий CHPS и SEMI

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SEMI

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SEMI в 3.43%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and SEMI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs SEMI's -32.93%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 61.64% for SEMI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 61.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.33% for CHPS.

They also come from different issuers: Xtrackers and Columbia. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.75% for SEMI.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор