PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS.TO с SPTE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both exchange-traded funds - CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS.TO returned 111.36% vs 61.14% for SPTE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHPS.TO charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for SPTE.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHPS.TO торгуется в CAD, в то время как SPTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPTE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 62.65%, что значительно выше, чем у SPTE с доходностью 38.39%.

CHPS.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
7.85%
С начала года
62.65%
6 месяцев
61.90%
1 год
111.36%
3 года*
50.24%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

SPTE

1 день
-0.02%
1 месяц
4.84%
С начала года
38.39%
6 месяцев
38.74%
1 год
61.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и SPTE

2026 (YTD)202520242023
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.65%45.93%20.38%11.23%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		38.39%20.60%44.57%2.98%

Correlation

The correlation between CHPS.TO and SPTE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between CHPS.TO and SPTE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS.TO и SPTE

Секторы
CHPS.TO
SPTE

Технологии

100.0%
98.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS.TO
100.0%
SPTE
98.9%

Сырьевые материалы

CHPS.TO

-

SPTE

-

Коммуникационные услуги

CHPS.TO

-

SPTE

-

Потребительский циклический сектор

CHPS.TO

-

SPTE

-

Потребительский защитный сектор

CHPS.TO

-

SPTE

-

Энергетика

CHPS.TO

-

SPTE
0.1%

Финансовые услуги

CHPS.TO

-

SPTE

-

Здравоохранение

CHPS.TO

-

SPTE
0.3%

Промышленность

CHPS.TO

-

SPTE
0.2%

Недвижимость

CHPS.TO

-

SPTE

-

Коммунальные услуги

CHPS.TO

-

SPTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

CHPS.TO vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPS.TOSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.48

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.08

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.53

4.90

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.62

15.65

+8.97

CHPS.TO vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа SPTE равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и SPTE

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки SPTE в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS.TOSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-26.22%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-12.55%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-4.18%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.92%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и SPTE

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS.TOSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.32%

13.58%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.61%

21.34%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.45%

24.95%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.74%

26.90%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

26.90%

+7.80%

Сравнение комиссий CHPS.TO и SPTE

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPTE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и SPTE

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPTE в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.72%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHPS.TO and SPTE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.

CHPS.TO is categorized as Semiconductors, while SPTE is Technology Equities. CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index, while SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. They also come from different issuers: Global X and SP Funds. Their fees differ too: 0.63% for CHPS.TO and 0.55% for SPTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор