PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с SPTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).

CHPS.TO и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и SPTE

2026 (YTD)202520242023
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.14%45.93%20.38%11.04%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.75%20.58%44.73%3.32%
Разные валюты инструментов

CHPS.TO торгуется в CAD, в то время как SPTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPTE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у SPTE с доходностью 0.75%.

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTE

1 день
0.81%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.85%
1 год
34.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN

Сравнение комиссий CHPS.TO и SPTE

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPTE в 0.55%.

CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF

Доходность на риск

CHPS.TO vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOSPTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.31

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.89

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

2.53

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

8.53

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPTE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.31

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.18

-0.57

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и SPTE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и SPTE

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPTE в 0.96%

TTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и SPTE

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки SPTE в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и SPTE.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-25.55%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-14.05%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-9.07%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-4.26%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.01%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и SPTE

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

8.75%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

16.76%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

26.64%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

24.95%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

24.95%

+8.70%