PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

CHPS.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.14%45.93%20.38%18.30%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 13.74%.

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с 3800.HK

Сравнение комиссий CHPS.TO и XCHP.TO

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

CHPS.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.94

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.55

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

2.46

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

9.06

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHP.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.03

-0.41

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и XCHP.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-38.95%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-17.39%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.55%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-9.24%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

6.70%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и XCHP.TO

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) составляет 11.67%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

12.71%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

26.42%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

41.01%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

38.21%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

38.21%

-4.56%