PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

CHPS.TO и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.14%45.93%20.38%10.65%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		17.02%51.20%17.00%12.01%
Разные валюты инструментов

CHPS.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 17.02%.

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.85%
1 месяц
-4.20%
С начала года
17.02%
6 месяцев
33.27%
1 год
94.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TOCHPS.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGSCHPS с IGM

Сравнение комиссий CHPS.TO и CHPS

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

CHPS.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.55

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.04

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

5.48

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

18.13

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.14

-0.53

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и CHPS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и CHPS

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и CHPS

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки CHPS в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-39.44%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-17.50%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-10.07%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-9.63%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

5.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и CHPS

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) составляет 11.67%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

13.24%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

26.16%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

37.39%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

31.95%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

31.95%

+1.70%