PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS.TO с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both Semiconductors funds - CHPS.TO tracks the PHLX US AI Semiconductor Index while CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHPS.TO returned 42.93%/yr vs 52.69%/yr for CHPS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHPS.TO charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHPS.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 51.31%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 83.24%.

CHPS.TO

1 день
-3.44%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
37.49%
С начала года
51.31%
1 год
84.38%
3 года*
42.93%
5 лет*
28.20%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.38%
6 месяцев
59.44%
С начала года
83.24%
1 год
143.06%
3 года*
52.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		51.31%45.93%20.38%13.41%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		83.16%51.23%16.87%11.27%

Correlation

The correlation between CHPS.TO and CHPS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between CHPS.TO and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS.TO и CHPS

Секторы
CHPS.TO
CHPS

Технологии

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS.TO
100.0%
CHPS
99.6%

Сырьевые материалы

CHPS.TO

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

CHPS.TO

-

CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

CHPS.TO

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

CHPS.TO

-

CHPS
0.0%

Энергетика

CHPS.TO

-

CHPS
0.6%

Финансовые услуги

CHPS.TO

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

CHPS.TO

-

CHPS

-

Промышленность

CHPS.TO

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

CHPS.TO

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

CHPS.TO

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с QQC.TOCHPS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGSCHPS с VFV.TO

Доходность на риск

CHPS.TO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPS.TOCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.31

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.44

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

6.47

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

25.06

-8.09

CHPS.TO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и CHPS

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки CHPS в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS.TOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-36.74%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-22.25%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

-36.74%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-22.25%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-8.16%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

5.73%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и CHPS

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) составляет 17.27%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS.TOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

22.23%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

38.44%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.99%

43.48%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

36.86%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

36.86%

-1.76%

Сравнение комиссий CHPS.TO и CHPS

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и CHPS

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CHPS.TO and CHPS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.

CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.63% for CHPS.TO and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор