PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS.TO с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, CHPS.TO returned 51.28%/yr vs 24.60%/yr for IEMG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS.TO charges 0.63%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHPS.TO торгуется в CAD, в то время как IEMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 62.90%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 26.70%.

CHPS.TO

1 день
-1.89%
1 месяц
23.65%
С начала года
62.90%
6 месяцев
56.57%
1 год
128.24%
3 года*
51.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.88%
1 месяц
7.06%
С начала года
26.70%
6 месяцев
27.00%
1 год
51.78%
3 года*
24.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и IEMG

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.90%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.70%26.48%15.65%9.07%-14.28%-4.61%

Correlation

The correlation between CHPS.TO and IEMG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.60

The correlation between CHPS.TO and IEMG shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHPS.TO и IEMG

Секторы
CHPS.TO
IEMG

Технологии

100.0%
35.0%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

CHPS.TO
100.0%
IEMG
35.0%

Сырьевые материалы

CHPS.TO

-

IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

CHPS.TO

-

IEMG
6.4%

Потребительский циклический сектор

CHPS.TO

-

IEMG
9.5%

Потребительский защитный сектор

CHPS.TO

-

IEMG
3.3%

Энергетика

CHPS.TO

-

IEMG
3.8%

Финансовые услуги

CHPS.TO

-

IEMG
18.4%

Здравоохранение

CHPS.TO

-

IEMG
3.7%

Промышленность

CHPS.TO

-

IEMG
9.0%

Недвижимость

CHPS.TO

-

IEMG
1.7%

Коммунальные услуги

CHPS.TO

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

CHPS.TO vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
2.79

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.69

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.66

4.47

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.14

15.90

+13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

2.79

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.55

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и IEMG

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IEMG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS.TOIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-32.16%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.63%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

-14.80%

-22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.80%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-8.93%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.27%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и IEMG

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS.TOIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

8.14%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.91%

16.27%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

18.66%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.79%

15.96%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

17.50%

+16.29%

Сравнение комиссий CHPS.TO и IEMG

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и IEMG

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CHPS.TO and IEMG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.

CHPS.TO is categorized as Semiconductors, while IEMG is Emerging Markets Diversified. CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.63% for CHPS.TO and 0.09% for IEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор