PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

CHPS-U.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и HXS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-3.85%17.30%24.32%26.03%-18.56%13.38%
Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как HXS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -3.85%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.93%
6 месяцев
16.02%
1 год
86.00%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-1.76%
1 год
17.44%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и HXS.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.94

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.43

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.43

+5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

6.73

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.94

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.40

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и HXS.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и HXS.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-27.42%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.44%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.67%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-3.57%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.35%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и HXS.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

5.34%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

9.63%

+18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

18.71%

+20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

17.08%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

18.23%

+21.02%