PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с HBGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с HBGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO).

CHPS-U.TO и HBGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. HBGD.TO управляется Global X.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и HBGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и HBGD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		3.69%60.83%6.77%134.89%-59.75%237.23%
Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как HBGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у HBGD.TO с доходностью 3.69%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.93%
6 месяцев
16.02%
1 год
86.00%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBGD.TO

1 день
5.55%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.05%
1 год
105.00%
3 года*
44.67%
5 лет*
37.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ
Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCR

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и HBGD.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HBGD.TO в 0.64%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. HBGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c HBGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOHBGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.56

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.12

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

4.42

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

13.19

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. HBGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBGD.TO равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и HBGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOHBGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.77

+1.09

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и HBGD.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и HBGD.TO

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HBGD.TO в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%0.00%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.37%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и HBGD.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки HBGD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и HBGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOHBGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-100.00%

+46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-22.09%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-99.98%

+94.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-99.99%

+81.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

7.59%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и HBGD.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOHBGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

13.78%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

30.30%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

41.32%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

96.41%

-57.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

88.40%

-49.15%