PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с IBID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, CHIQ returned -20.71% vs 3.92% for IBID. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.

CHIQ

1 день
-1.68%
1 месяц
-11.75%
С начала года
-23.02%
6 месяцев
-23.86%
1 год
-20.71%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
6.04%

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и IBID

2026 (YTD)202520242023
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-23.02%13.69%10.74%-5.31%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		1.94%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between CHIQ and IBID is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с IBICIBID с IBITIBID с LQDIIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

CHIQ vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
3.19

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
5.38

-6.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.72

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

7.20

-7.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

29.14

-30.65

CHIQ vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и IBID

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-1.28%

-65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.87%

-0.55%

-32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-0.55%

-59.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.68%

-0.22%

-30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.68%

0.13%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и IBID

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

0.35%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

0.86%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

1.23%

+21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

2.24%

+35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

2.24%

+30.19%

Сравнение комиссий CHIQ и IBID

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и IBID

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IBID в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.92%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and IBID have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (6.60%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -20.71% for CHIQ. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.92% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор