PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHILX с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHILX с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both funds - CHILX is a China Equities fund managed by BlackRock, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 5 years, CHILX returned 0.52%/yr vs 2.11%/yr for ICLN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CHILX charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности CHILX и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHILX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

CHILX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.68%
С начала года
13.53%
6 месяцев
17.77%
1 год
40.36%
3 года*
13.43%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHILX и ICLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		13.53%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%48.44%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.54%

Correlation

The correlation between CHILX and ICLN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.42

The correlation between CHILX and ICLN shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock China A Opportunities Fund

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с AFTYCHILX с EWJVCHILX с FLNCHILX с CNYACHILX с IOOCHILX с VOOCHILX с SPY
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

CHILX vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHILX c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHILXICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.19

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.86

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

7.50

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

21.31

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHILX vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHILX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHILX и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHILXICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.19

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.08

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CHILX и ICLN

Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHILXICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.73%

-87.15%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.22%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-43.18%

+20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.88%

-57.16%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-37.10%

+32.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-66.61%

+46.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.94%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и ICLN

Текущая волатильность для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) составляет 6.05%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что CHILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHILXICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.30%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

20.20%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

26.34%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

27.20%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

27.20%

-5.37%

Сравнение комиссий CHILX и ICLN

CHILX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и ICLN

Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.59%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CHILX and ICLN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to CHILX (6.05%). In terms of maximum drawdown, CHILX dropped -47.73% vs ICLN's -87.15%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHILX и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор