Сравнение CAF с TDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. TDF управляется Franklin Templeton Investments.
Доходность
Сравнение доходности CAF и TDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и TDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 0.81% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | -4.88% | 37.70% | 5.44% | -20.06% | -32.93% | -18.02% | 52.98% | 27.97% | -11.80% | 42.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у TDF с доходностью -4.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAF имеют среднегодовую доходность 4.78%, а акции TDF немного отстают с 4.59%.
CAF
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 4.78%
TDF
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и TDF
Доходность на риск
CAF vs. TDF — Ранг доходности на риск
CAF
TDF
Сравнение CAF c TDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | TDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.63 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 0.95 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.78 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 2.60 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | TDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.63 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CAF и TDF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и TDF
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TDF в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.50% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 3.77% | 3.55% | 1.36% | 0.00% | 12.73% | 14.13% | 24.72% | 10.75% | 12.43% | 7.95% | 10.34% | 22.49% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и TDF
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, примерно равная максимальной просадке TDF в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и TDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | TDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -68.15% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -16.05% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -62.07% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -66.87% | +17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.42% | -48.36% | +30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -22.44% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.80% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и TDF
Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | TDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.03% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.48% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 21.72% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 27.18% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.88% | -1.98% |