PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAF с TDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAF с TDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) and TDF (Templeton Dragon Fund Inc.) are both China Equities funds. Over the past 10 years, CAF returned 5.97%/yr vs 5.09%/yr for TDF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CAF и TDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у TDF с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции CAF превзошли акции TDF по среднегодовой доходности: 5.97% против 5.09% соответственно.

CAF

1 день
-0.75%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.09%
6 месяцев
27.15%
1 год
52.69%
3 года*
17.00%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
5.97%

TDF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.49%
1 год
19.80%
3 года*
8.21%
5 лет*
-8.66%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAF и TDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		15.09%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%44.94%
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		0.50%37.70%5.44%-20.06%-32.93%-18.02%52.98%27.97%-11.80%42.09%

Correlation

The correlation between CAF and TDF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г.

0.64

The correlation between CAF and TDF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

Templeton Dragon Fund Inc.

Часто сравнивают с CAF:
CAF с FIQFXCAF с EVCGXCAF с CHILXCAF с GSAGXCAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с FHKIX
Часто сравнивают с TDF:
TDF с OBCHXTDF с ICHKXTDF с FIQFXTDF с TEITDF с CHILXTDF с FHKAXTDF с FHKCX

Доходность на риск

CAF vs. TDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TDF
Ранг доходности на риск TDF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c TDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFTDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.08

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.65

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

1.43

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

3.99

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAF vs. TDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа TDF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и TDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFTDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.08

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.29

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CAF и TDF

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, примерно равная максимальной просадке TDF в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и TDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFTDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-68.15%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.95%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-28.25%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

-61.85%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

-66.87%

+17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-45.44%

+39.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-22.57%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.97%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и TDF

Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.11%, в то время как у Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFTDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.56%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.67%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.42%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

27.19%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

23.95%

-2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и TDF

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TDF в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.32%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		3.57%3.55%1.36%0.00%12.73%14.13%24.72%10.75%12.43%7.95%10.34%22.49%

Часто задаваемые вопросы

CAF and TDF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDF has higher volatility (6.56%) compared to CAF (6.11%). In terms of maximum drawdown, CAF dropped -65.88% vs TDF's -68.15%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAF и TDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор