Сравнение CHGX с SPIT
CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CHGX is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности CHGX и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGX показывает доходность 19.58%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
CHGX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 19.58%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHGX и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 19.58% | -1.07% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between CHGX and SPIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGX vs. SPIT — Ранг доходности на риск
CHGX
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHGX c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHGX | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHGX и SPIT
Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGX | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -12.49% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -7.05% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -2.56% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGX и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGX | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 26.27% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 26.27% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 26.27% | -6.94% |
Сравнение комиссий CHGX и SPIT
CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGX и SPIT
Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 0.56% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHGX and SPIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHGX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHGX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.56% for CHGX.
They also come from different issuers: Change Finance and F/m Investments. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для CHGX и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор