PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHGX с SDVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).

CHGX и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHGX и SDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		-0.47%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%33.07%-5.79%3.14%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 3.99%.

CHGX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.77%
1 год
15.00%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с FBTCCHGX с SPYXCHGX с BSJOCHGX с EQTCHGX с SCHDCHGX с VOO
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY

Сравнение комиссий CHGX и SDVY

CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

CHGX vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXSDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

5.91

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между CHGX и SDVY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и SDVY

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SDVY в 1.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.68%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CHGX и SDVY

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и SDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHGXSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-44.70%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-13.48%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-25.92%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.31%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.83%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.42%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и SDVY

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеют волатильность 5.52% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHGXSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.31%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.05%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

20.42%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

21.11%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

24.98%

-5.56%