PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHGX с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

CHGX и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CHGX и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHGX и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		-0.47%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%32.44%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

CHGX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.77%
1 год
15.00%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с FBTCCHGX с SPYXCHGX с SCHDCHGX с BSJOCHGX с EQTCHGX с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий CHGX и IQM

CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

CHGX vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.72

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.33

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.00

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

12.47

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.72

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Корреляция

Корреляция между CHGX и IQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и IQM

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.68%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHGX и IQM

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

CHGXIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-44.91%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-14.71%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-44.91%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.86%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-12.55%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.72%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и IQM

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 5.52%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHGXIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

12.71%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

23.53%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

33.40%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

28.67%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

30.73%

-11.31%