PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CHGX is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CHGX

1 день
0.28%
1 месяц
9.49%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.44%
1 год
34.23%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и GRW

2026 (YTD)
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		2.96%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between CHGX and GRW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов CHGX и GRW

Секторы
CHGX
GRW

Технологии

29.7%
26.6%

Финансовые услуги

17.7%
9.8%

Здравоохранение

15.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.1%

Промышленность

5.8%
38.1%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

CHGX
29.7%
GRW
26.6%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
GRW
9.8%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
GRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
GRW
8.3%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.9%
GRW
9.1%

Промышленность

CHGX
5.8%
GRW
38.1%

Недвижимость

CHGX
4.1%
GRW

-

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
GRW
4.0%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
GRW

-

Энергетика

CHGX
2.2%
GRW

-

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с BSJOCHGX с SUSACHGX с SCHD
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL

Доходность на риск

CHGX vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

13.58

-12.86

Просадки

Сравнение просадок CHGX и GRW

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-0.45%

-35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.27%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-0.17%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

8.89%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

8.89%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

8.89%

+10.46%

Сравнение комиссий CHGX и GRW

CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и GRW

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.55%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and GRW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHGX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHGX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

CHGX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Change Finance and TCW. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор