Сравнение CHDVD.SW с SPY
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 12.95%/yr for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.56% против 12.95% соответственно.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
SPY
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.76% | 2.86% | 34.73% | 14.88% | -17.06% | 32.52% | 8.35% | 28.99% | -3.64% | 16.54% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and SPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CHDVD.SW and SPY has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. SPY — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
SPY
Сравнение CHDVD.SW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.47 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 8.26 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.66 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и SPY
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -56.14% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.98% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -24.79% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -24.79% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -33.67% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.88% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -12.21% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.69% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и SPY
iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.02% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.76% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 13.42% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 18.40% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 19.48% | -4.86% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и SPY
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и SPY
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and SPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.
CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while SPY is S&P 500. CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for CHDVD.SW and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор