PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDVD.SW с CHF=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDVD.SW с CHF=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) is Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs -1.91%/yr for CHF=X. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHDVD.SW и CHF=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и USD/CHF (CHF=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у CHF=X с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW превзошли акции CHF=X по среднегодовой доходности: 9.56% против -1.91% соответственно.

CHDVD.SW

1 день
0.86%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.10%
6 месяцев
4.21%
1 год
7.48%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.89%
10 лет*
9.56%

CHF=X

1 день
0.74%
1 месяц
2.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
-1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и CHF=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		1.10%18.82%8.79%9.62%-10.54%23.80%4.19%34.20%-4.51%16.19%
CHF=X
USD/CHF		0.29%-12.62%7.88%-8.95%1.37%2.95%-8.43%-1.70%0.97%-4.25%

Correlation

The correlation between CHDVD.SW and CHF=X is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

0.12

The correlation between CHDVD.SW and CHF=X shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

USD/CHF

Часто сравнивают с CHDVD.SW:
CHDVD.SW с CHSPI.SWCHDVD.SW с SPICHA.SWCHDVD.SW с EXIA.DECHDVD.SW с ZPDX.DECHDVD.SW с HDVCHDVD.SW с VYMICHDVD.SW с QQQ
Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с FXFCHF=X с USDCHF=X с SPYCHF=X с GLDCHF=X с AMZNCHF=X с IB01.LCHF=X с QQQ

Доходность на риск

CHDVD.SW vs. CHF=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDVD.SW
Ранг доходности на риск CHDVD.SW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDVD.SW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDVD.SW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDVD.SW c CHF=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDVD.SWCHF=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.34

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.40

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.31

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

-0.62

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDVD.SW vs. CHF=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDVD.SW на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа CHF=X равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDVD.SW и CHF=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDVD.SWCHF=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.34

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.28

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

-0.24

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.20

+0.76

Просадки

Сравнение просадок CHDVD.SW и CHF=X

Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки CHF=X в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и CHF=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDVD.SWCHF=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-41.14%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.52%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-17.43%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-24.87%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

-26.13%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-35.04%

+31.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-22.16%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDVD.SW и CHF=X

iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDVD.SWCHF=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.67%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

5.77%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

6.99%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

7.86%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

7.34%

+7.28%

Часто задаваемые вопросы

CHDVD.SW and CHF=X have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и CHF=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор