Сравнение CHDVD.SW с SPICHA.SW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW).
CHDVD.SW и SPICHA.SW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHDVD.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SPI® Select Dividend 20 Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. SPICHA.SW - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность SPI® Index. Фонд был запущен 18 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и SPICHA.SW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | -1.09% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | -2.50% | 17.33% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW превзошли акции SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.87% соответственно.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.08%
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDVD.SW и SPICHA.SW
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
SPICHA.SW
Сравнение CHDVD.SW c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CHDVD.SW и SPICHA.SW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и SPICHA.SW
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.00% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.04% | 2.38% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и SPICHA.SW
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и SPICHA.SW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -26.92% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -13.73% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -21.48% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -26.92% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -7.62% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.23% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.69% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и SPICHA.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.43% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 8.28% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.57% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 13.07% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.89% | +0.69% |