Сравнение CHCLX с VLEQX
CHCLX (AB Discovery Growth Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CHCLX charges 0.91%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности CHCLX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CHCLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 12.87%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHCLX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 12.26% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between CHCLX and VLEQX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CHCLX and VLEQX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCLX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
CHCLX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHCLX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHCLX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHCLX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCLX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | — | — |
Сравнение комиссий CHCLX и VLEQX
CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCLX и VLEQX
Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 10.33% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
CHCLX and VLEQX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHCLX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор