Сравнение CHCLX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CHCLX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCLX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | -3.46% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CHCLX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.76% против 3.29% соответственно.
CHCLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 11.76%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHCLX и VLEQX
CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
CHCLX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
CHCLX
VLEQX
Сравнение CHCLX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCLX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.08 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.24 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.14 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 0.49 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.08 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CHCLX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCLX и VLEQX
Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 12.02% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CHCLX и VLEQX
Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -35.60% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.43% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -33.46% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -35.60% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -19.59% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -12.40% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.37% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCLX и VLEQX
AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 4.03% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 8.50% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 16.35% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 19.30% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 19.25% | +5.60% |